L’orientation de recherche
Étudier la combinaison d’indicateurs techniques, d’analyses de liquidité, de flux d’ordres et d’apprentissage automatique dans des simulations et des outils analytiques. Il s’agit d’un domaine de recherche, pas d’une affirmation de rentabilité du trading automatisé.
Questions centrales
- Quels signaux apportent une valeur explicative après prise en compte des commissions, du glissement et de l’évolution des conditions de marché ?
- Comment représenter les différents horizons temporels et l’incertitude dans un parcours de recherche ?
Mécanismes et approches
- VWAP et bandes de Bollinger
- SVP / VPVR / POC
- Retour à la moyenne
- Suivi de tendance
- Liquidations en cascade
- ZigZag++ [LD]
- Analyse multi-unités de temps
- CVD et delta de volume
- Balayages de liquidité
- Écarts de juste valeur et blocs d’ordres
- Divergence du RSI
- Reconnaissance de configurations par apprentissage automatique
- Tests rétrospectifs
Applications et résultats possibles
- Modules de recherche de signaux
- Cadres de tests rétrospectifs
- Tableaux de bord de la structure du marché
- Outils de simulation et d’aide à la décision
Ce qui doit être validé
Exiger des tests reproductibles, une évaluation hors échantillon et des hypothèses explicites de coûts et de risques. Il ne s’agit pas de conseils financiers et aucune garantie de rentabilité n’est offerte.
Liens
- ZigZag++
- Spatial Market Terminal
- Liens de recherche avec Marketrons / MunaSignal
Contexte de recherche
Les études de marché portent sur l’analyse, la visualisation et la simulation. Elles ne constituent pas des conseils en investissement et n’impliquent aucun rendement garanti.